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![心理统计学相关系数的问题 例题，心理统计学组中值 66-表示某次数分布表中某一分组区间，组距为3]()
心理统计学相关系数的问题 例题，心理统计学组中值 66-表示某次数分布表中某一分组区间，组距为3
心理学统计中，T检验，F检验和卡方检验，相关系数的区别？ ：补充了一些例子的说明 2019年2月9日：补充了一些例子的说明，及Correlation例子在看了其…心理统计学的定义 心理统计学是心理学研究的有效工具之一。心理学发展的历史证明，...
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![谈谈你对自协方差函数和自相关函数的理解？它们体现了时间序列的哪些特征？ 自协方差函数的物理含义]()
谈谈你对自协方差函数和自相关函数的理解？它们体现了时间序列的哪些特征？ 自协方差函数的物理含义
格林函数的物理意义是什么？ 源函数，关联函数，传播子。名字太多了。核心就是点源和叠加原理。从数学上讲就是一个点源在确定边…相关函数和协方差函数为什么相差aa 自协方差函数φ(τ)是归一化了的自相关函数γ(τ)：即自相关函数γ(τ)：除以方差...
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![相关函数的协方差的性质 证明互相关函数和互协方差函数性质]()
相关函数的协方差的性质 证明互相关函数和互协方差函数性质
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…在信息处理与2113传输中，经常遇到...
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![关于方差分析，下列说法正确的是（）。 A.方差分析的目的是分析各组总体方差是否相同 关于协方差分析的说法 正确的有]()
关于方差分析，下列说法正确的是（）。 A.方差分析的目的是分析各组总体方差是否相同 关于协方差分析的说法 正确的有
关于风险测定指标的说法，不正确的有（)。A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险B．方差越大，数据 正确答案：DE解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差预期收益率=σiE(Ri...
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![SPSS协方差分析可以同时用两个协变量吗？就像图片这样 spss协方差分析协变量可以是分类变量吗]()
SPSS协方差分析可以同时用两个协变量吗？就像图片这样 spss协方差分析协变量可以是分类变量吗
spss的多因素方差分析中，怎么判断一个因素是否为协变量？ 协变量一般为连续变量，根据专业上决定的，协变量的定义是调查时没有控制的影响因变量的非研究的自变量请问各位在SPSS统计中性别这种分类变量可以作协变量进行协方差分析吗？ 在方差分析中...
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![SPSS之P-P图 验证数据正态分布 正态性检验p-p图]()
SPSS之P-P图 验证数据正态分布 正态性检验p-p图
SPSS之P-P图 验证数据正态分布 P-P图 通过P-P图可以检验数据是否符合指定的分布。当数据符合指定分布时，P-P图中各点近似呈一条直线。在这里我们只做最常用的分布检验—正态分布 首先我们把需要分析的。如何在SPSS中对样本进行正态分...
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![泊松分布的期望和方差分别是什么公式，如果已知入的值，如何求P(X=0)？ 连续函数协方差公式]()
泊松分布的期望和方差分别是什么公式，如果已知入的值，如何求P(X=0)？ 连续函数协方差公式
关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中，E(EY)是怎么算出来呢？ 1）如果XY独立 E(XY)=E(X)E(Y）2）如果不独立，若是离散的，则∑XiYjPij(i=1，2，3….，j=1，...
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![协方差和变异函数推导 想深入学习地质统计学（克里金），有什么好的建议吗？推荐几本书？谢谢]()
协方差和变异函数推导 想深入学习地质统计学（克里金），有什么好的建议吗？推荐几本书？谢谢
协方差怎么计算，请举例说明 cov(x，y)=EXY－EX*EY协方差的定2113义，EX为随机变量X的数5261学期望4102，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论1653cov(x，y)=EXY－EX*EY协方差的...
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![协方差分析斜率 在spss上用协方差分析检验斜率差异，裂区实验设计的协方差分析操作步骤与普通的协方差分析有区别吗？]()
协方差分析斜率 在spss上用协方差分析检验斜率差异，裂区实验设计的协方差分析操作步骤与普通的协方差分析有区别吗？
SPSS进行协方差分析，协方差分析比较复杂，本经验将使用SPSS来展示这一操作过程。什么是协方差分析？比较通俗的解释就是，一个养猪场将猪仔分了三个组，想衡量三种饲料的。斜率单变点分析 王建锋（中国科学院力学研究所，北京，100080）【摘要...
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![对时间序列的分析方法有哪几种 自回归模型协方差函数]()
对时间序列的分析方法有哪几种 自回归模型协方差函数
如何理解自回归模型中的协方差平稳(Covariance Stationarity)？ 对时间序列进行自回归时，要求该序列满足协方差平稳，即：1、均值是常数（constant and finite expected…向量自回归模型的VAR模型...
