如何理解自回归模型中的协方差平稳(Covariance Stationarity)？ 对时间序列进行自回归时，要求该序列满足协方差平稳，即：1、均值是常数（constant and finite expected…
向量自回归模型的VAR模型的公式 VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为：其中：c是n×1常数向量，Ai是n×n矩阵。。
协方差法估计：pcov和pmcov函数 自回归功率谱估计的协方差方法，是一种基于使前向预测误差最小的技术；而改进的协方差方法则是同时使前向和后向预测误差均最小的技术。在MATLAB函数的工具箱里，函数pcov用来实现自回归功率谱估计的协方差方法；而函数pmcov用来实现自回归功率谱估计的改进的协方差方法。这两个函数的具体使用方法，与前面所述的pyulear函数和pburg函数大致相同。［例4-7］比较协方差方法与改进的协方差方法在噪声信号的功率谱估计中的效果，如图4-16所示。通过结果图可以看出，这两种方法的估计效果基本上相同。Fs=500；h=fir1（18，0.3）；r=randn（1024，1）；x=filter（h，1，r）；［P1，f］=pcov（x，18，［］，Fs）；［P2，f］=pmcov（x，18，［］，Fs）；图4-16 协方差法以及改进的协方差法功率谱估计的比较结果图Pxx1=10*log10（P1）；Pxx2=10*log10（P2）；plot（f，Pxx1，‘’，f，Pxx2，‘.’）；ylabel（‘功率谱密度（dB）’）；xlabel（‘频率（Hz）’）；legend（‘协方差方法’，‘改进的协方差方法’）。
logistics 回归建立预后模型过程中自变量太多，如何筛选？
最小二乘法里b的估计量是不是等于x和y的协方差比上x的方差？ 为什么所有地方，书上网上，都没有b＝Cov(x，y)/D(x)这种表示方法？这难道不更好记通俗易懂吗？
