关于风险测定指标的说法，不正确的有（)。A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险B．方差越大，数据 正确答案：DE解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险B.成立的 正确答案：B方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件。
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。 A.如果协方差大于0，则相关系数一 参考答案：A，C，D解析：相关系数=两项资产的协方差／（一项资产的标准差×另一项资产的标准差），由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，。
下列关于协方差和相关^数的说法中，正确的有（)。 A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 正确答案：ACD相关系数=两项资产的协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差），由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法。
