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随机微分方程数值模拟 随机微积分有什么用?
完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 有数分、线代、概率、常微的基础,会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度,自学了年把,没…请各位大侠指点一下,如何在MATLAB中求解随机微分方程dx=sinxdt+xdw的数值...
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如何从深刻地理解随机过程的含义? 随机微分形式
这个简单随机微分方程组(SDE)怎么求解? 不难知道Xt和来Yt都是t和Bt的二元函数,比如Xt,利用Ito公式dXt=(ft+12fbb)dt+fbdb,其中b代表Bt,ft和fb和fbb代表f对t和b的一二阶偏导数,令Xt=f(t,Bt...