简述单因子方差分析方法的基本假定 1)可加性：处理效应与环2113境效应（5261误差）是可加的.这是由于我们据4102以进行方差分析的模型就是线1653性可加模型，所以可加性特性是方差分析的主要特性.2)正态性：试验误差是独立的随机变量，并遵从正态分布.这是因为 F 测验只有在这一假定的基础上才能正确地进行.3)同质性：所有试验处理的误差方差都是同质的.亦即.这是由于方差分析是以各个处理的合并均方值作为测验处理间显著性共用的误差均方
均值-方差模型的分析与理解 该理论依据以下几个假设：1、投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。2、投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。根据以上假设，马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论，建立了资产优化配置的均值－方差模型：目标函数：minб2(rp)=∑xixjCov(ri-rj)rp=∑xiri限制条件：1=∑Xi（允许卖空）或 1=∑Xi xi>；≥0（不允许卖空）其中rp为组合收益，ri为第i只股票的收益，xi、xj为证券 i、j的投资比例，б2(rp)为组合投资方差(组合总风险)，Cov(ri、rj)为两个证券之间的协方差。该模型为现代证券投资理论奠定了基础。上式表明，在限制条件下求解Xi 证券收益率使组合风险б2(rp)最小，可通过朗格朗日目标函数求得。其经济学意义是，投资者可e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333361303036预先确定一个期望收益，通过上式可确定投资者在每个投资项目（如股票）上的投资比例（项目资金分配），使其总投资风险最小。不同的期望收益就有不同的。
spss协方差分析的操作过程和结果分析方法，？协方差分析就是当研究中出现一个变量不是我们想要研究的变量，但是却会影响到我们的研究结果，我们不得不对其进行控制，这时候。
