金融数学课程需要哪些数学基础？ 随机过程，偏微分方程或者随机微分方程应该是较为重要的课程。我们知道金融问题我们都是建立数学模型的。
为什么期权这类定价采取风险中性假设？ 作为前衍生品定价Quant，现波动率套利交易员，我试着回答一下这个问题。衍生品定价中的风险中性不是假设…
期权一章里的N（d1）是怎么查表出来的 EXCEL里的NORMSDIST()函数可以直接计算 black-scholes考虑了期权的时间价值。1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和ito。
风险中性的求证试验 期权定价模型 期权定价模型 期权定价模型是期权理论分析的一个重要内容，它是金融工程研究的基础。1973年金融学家费雪·布莱克(FischerBlack)和迈伦·斯科尔斯。
