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期权价值变动的随机微分方程 为什么期权这类定价采取风险中性假设?
金融数学课程需要哪些数学基础? 随机过程,偏微分方程或者随机微分方程应该是较为重要的课程。我们知道金融问题我们都是建立数学模型的。为什么期权这类定价采取风险中性假设? 作为前衍生品定价Quant,现波动率套利交易员,我试着回答一下这个问题。...
金融数学课程需要哪些数学基础? 随机过程,偏微分方程或者随机微分方程应该是较为重要的课程。我们知道金融问题我们都是建立数学模型的。为什么期权这类定价采取风险中性假设? 作为前衍生品定价Quant,现波动率套利交易员,我试着回答一下这个问题。...