下来哪些过程是平稳的，计算其均值和自协方差函数 因题干条件不完整，缺问题，不能正常作答。
如何计算正态随机过程平方的协方差函数 机过程的定义：如果对于任意和以及有：则称为严平稳随机过程，或称狭义平稳随机过程。二。平稳随机过程的数字特征：1），平稳随机过程的数学期望与时间无关2），平稳随机过程的方差与时间无关3）其中：4）平稳随机过程的数学期望及方差与无关，它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关；随机过程的这种“平稳”数字特征，有时就直接用来判断随机过程是否平稳。即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关，而其相关函数仅与有关，即我们就称这个随机过程是广义平稳的。三。宽平稳随机过程（广义平稳）：若的数学期望为常数，且自相关函数只与有关，则称为宽平稳随机过程，或称广义平稳随机过程。不难看出，严平稳过程一定是宽平稳过程，反之，不一定。但对于正态随机过程两者是等价的。后面，若不加特别说明，平稳过程均指宽平稳过程。四。联合宽平稳随机过程：若，是宽平稳过程，且其中：。则称和为联合宽平稳随机过程。
什么是广义平稳过程 信号处理中常用的弱平稳也被称为广义平稳(Wide-sense stationary，W SS)、二阶平稳或者协方差平稳。WSS 随机过程仅仅要求一阶和二阶矩不随时间变化。一个 WSS 的连续时间。
平稳过程的协方差函数为什么在t=0取最大值，即C(t)的绝对值为什么小于或等于C(0)？ 你这里的协方差函数指的是“自协方差函数”，因此它的最大值发生在t=0处。协方差函数来自相关函数，t=0时的自相关函数或自协方差函数值就是时间历程自己对自己的相关性的。
自协方差是常数是是不是平稳过程
何谓严平稳？何谓广义平稳？它们之间的关系如何？ 严平稳：随机过程(t)的任意有限维分布函数与时间起点无关。广义平稳：①均值与t无关，为常数a。②自相关函数只与时间间隔=-有关。严平稳随机过程一定是广义平稳的，反之则不一定成立。
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
白噪声的方差等于什么 方差是2113N0/2，白噪声的功率谱密度是一个常5261数。这是因4102为：白噪声的时域信号1653中任意两个不同时刻是不相关的，因此，白噪声的自相关函数为冲击函数，因此，白噪声的功率谱密度为常数。（自相关函数和功率谱密度是傅立叶变换对）。噪声的方差，是指加性高斯白噪声（AWGN）的经过采样后的采样值的方差，具体说，就是数字通信原理里说的在相关接收/或匹配滤波后的输出，此时的方差是N0/2。若说某个白高斯过程的方差是N0/2，这个提法本身就是不严格的，因为对于均值为0的高斯白噪声，方差就是总功率，因为：总功率=直流功率+交流功率=0+交流功率=0+方差，因为均值为0，所以直流功率为0，方差就是交流功率，亦即总功率。因为根据白噪声的定义，他的功率谱在整个频段上都是一个常数，此时总功率是对功率谱在整个频段上的积分，这个总功率自然就是无穷大的了。白噪声序列，指白噪声过程的样本实称，简称白噪声。随机变量X（t）（t=1，2，3…），如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的。即对于所有S不等于T，随机变量Xt和Xs的协方差为零，则称其为纯随机过程。对于一个纯随机过程来说，若其期望为0，方差为常数，则称之为白噪声过程。扩展资料：白噪声过程：。
一平稳随机过程X（t），自相关函数为R(T)，a为常数，试以X（t）的自相关函数表示随机过程Y(t)=X(t+a)-X(t)的自相关函数 应该是这个答案：2R(T+a)-R(T)-R(T+2a)
