如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
已知自相关函数，怎么求协方差函数
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
AR(2)模型的自协方差函数递推公式 r如何推？ 答：如比较简单的递推：I1=A而I2=B，I3=I1+I2，I4=I3+I2，…In＝(In-1)+(In-2)…省略号后面那个便是递推公式 答：老师主动，多让学生背，思考，不学也得逼着，以后他们就知道对。
向量自回归模型的VAR模型的公式 VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为：其中：c是n×1常数向量，Ai是n×n矩阵。。
平稳过程的协方差函数为什么在t=0取最大值，即C(t)的绝对值为什么小于或等于C(0)？ 你这里的协方差函数指的是“自协方差函数”，因此它的最大值发生在t=0处。协方差函数来自相关函数，t=0时的自相关函数或自协方差函数值就是时间历程自己对自己的相关性的。
时间序列中的自相关函数为什么递减？对平稳过程，为什么自相关函数快速递减到零？ 时间序列分为AR模型、MA模型和ARMA模型，若自相关函数快速递减到0，则说明是MA模型
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差！！ 格林函数2113的推导我不懂，也不明白为什么要用格5261林函数。我不是学统4102计的，对于LZ问的问题也1653不太明白到底什么意思。我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导。如果问的是如何推出伽玛等于0，那么动手算算的话，其实伽玛2就有应该等于0结尾。可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的，那我就被雷到了。建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的，或者把刚才说的T。这本书看到第三章。建议lz“自协方差”
