风险价值法的VaR模型 参数自助法 正态性检验

股票软件中VaR函数的数学定义是什么？ 你好！我来告诉你：VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP。.数理统计与数据分析的目录 第 1 章...