股票软件中VaR函数的数学定义是什么？ 你好！我来告诉你：VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP。.
数理统计与数据分析的目录 第 1 章 概率.11.1 引言.11.2 样本空间 11.3 概率测度 31.4 概率计算：计数方法 51.4.1 乘法原理.61.4.2 排列与组合 71.5 条件概率 121.6 独立性 171.7 结束语 191.8 习题.20第 2 章 随机变量 262.1 离散随机变量 262.1.1 伯努利随机变量 272.1.2 二项分布 282.1.3 几何分布和负二项分布 292.1.4 超几何分布 302.1.5 泊松分布 312.2 连续随机变量 342.2.1 指数密度 362.2.2 伽马密度 382.2.3 正态分布 392.2.4 贝塔密度 412.3 随机变量的函数.422.4 结束语 452.5 习题.46第 3 章 联合分布 513.1 引言.513.2 离散随机变量 523.3 连续随机变量 533.4 独立随机变量 603.5 条件分布 613.5.1 离散情形 613.5.2 连续情形 623.6 联合分布随机变量函数 673.6.1 和与商 683.6.2 一般情形 703.7 极值和顺序统计量 733.8 习题.75第 4 章 期望.824.1 随机变量的期望.824.1.1 随机变量函数的期望 854.1.2 随机变量线性组合的期望 874.2 方差和标准差 914.2.1 测量误差模型 944.3 协方差和相关 964.4 条件期望和预测 1024.4.1 定义和例子 1024.4.2 预测 1064.5 矩生成函数 1084.6 近似方法.1124.7 习题 116第 5 章 极限定理 。
自助法 F检验 F检验的统计量在原假设下服从F分布，F分布的随机数可以从两个卡方分布得来。\\r\\n如果X服从自由度为d1的卡方分布，Y服从自由度为d2的卡方分布，那么：\\r\\n(X\\\\/d1)\\\\/(Y\\\\/d2)服从F(d1，d2)分布。\\r\\n\\r\\n回归里的F检验一般来说n是样本数，k是独立变量(regressor)的数量(包含常数1)。
