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证券投资组合协方差分析 充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。()A.正确B.错误
投资组合的方差问题 用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01带入 var(p)=0....
投资组合的方差问题 用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01带入 var(p)=0....