投资组合的方差问题 用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1，2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1，2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选A。
充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。（)A．正确B．错误 正确答案：A解析：本题的主要考核点是充分投资组合下的风险的影响因素。
关于多个证券组成的投资组合计算 各自方差然后乘以权重即可.
