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远期外汇交易 汇率协议 假设英国的短期市场存款的年利率为8%,美国年利率为10%
国际金融学计算题 利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作...
国际金融学计算题 利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.计算掉期率(即汇率变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作...