var模型正态性检验 风险价值法的VaR模型

（）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A.准确性检验B.敏 正确答案：AVAR模型平稳性及协整检验？？？？怎么办 VAR模型平稳性及协整检验？怎么办 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模...