（）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A.准确性检验B.敏 正确答案：A
VAR模型平稳性及协整检验？？？？怎么办 VAR模型平稳性及协整检验？怎么办 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。
风险价值法的VaR模型 根据Jorion（1996），VaR可定义为： 根据Jorion（1996），VaR可定义为：VaR=E（ω）-ω*① 式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；。
向量自回归模型的VAR模型的公式 VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为：其中：c是n×1常数向量，Ai是n×n矩阵。et是n×1误差向量，。
VAR模型平稳性及协整检验？？？？怎么办 1、原数据不平稳是可以2113建立5261VAR模型的。2、我认为建立VAR模型用源数据，由于4102差分消除了变量长期上的经1653济信息，因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系，做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验，但需要选择最优的滞后期（与VAR最优滞后期一致）。4、如果你做的三个变量有协整关系的话，可以建立VAR模型，以及误差修正模型，这样就可以用来进行预测。但是VAR模型不平稳，不能做脉冲分析跟方差分解。个人意见，仅供参考。
VAR模型的完整步骤是什么？ 大数据时代的智能量化投资 http：//uqer.datayes.com 6 人赞同了该回答 提供一个构建VAR模型，并利用VaR进行风控和仓位管理构建低风险策略示例。VaR仓位管理下的低风险策略 。
VAR模型平稳性及协整如何检验？
