零均值高斯过程的平方的协方差函数 设随机过程｛X(t),t∈[1，10]｝是均值函数为0，方差函数为D=1(1+t2)的正交变量过

设随机过程X(t)=W(t)的平方，t≥0求X(t)的自相关函数，W(t)为维纳过程 从定义出发来认识这个问题，随机过程X(t)的自相关函数定义为R(s，t)=E(Xs，Xt)，t≥0，若定义X(t)的二阶中心矩为σ2=VAR[X(t)]=...