在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述不 lgd违约损失率6

下列关于违约损失率（LGD)的说法，不正确的是（)。A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违 正确答案：D如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD，如何计算 PDF、LGD 的加权平均数？ 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PD/LGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协 参考答案：B银行风险PD，LGD，EAD是指什么，如何计算？ PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。三者关系计算公式如下：在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。计算逻辑如下：EAD=α×Effective PD；Effective EPE=EffectiveEE（tk）×△tk(k=1 to min(1 year，maturity)；Effective EE(tk)=max(Effective LGD(tk-1)，EE(tk))；扩展资料：银行风险PD，LGD，EAD三者关系背景：1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。参考资料来源：-违约风险敞口在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不 参考答案：C解析：估计违约损失率的损失是经济损失。

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