如何使用DW统计量来进行自相关检验？ （1）计算抄DW值（2）给定？，由n和k的大小查百DW分布表，得临界值dL和dU（3）比较、判断若度 0存在正自相关知dL不能确道定dU无自相关4－dU不能确定4－dL存在负自相关
才学计量经济学，请问什么是滞后阶数？怎么确定？ lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+.+bp*y_{t-p}+u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1.y_t满.
一阶自回归模型需要做哪些方面的检验 分两步给你解释，一、基础步骤；二、直接步骤。一、自回归模型所解决问题的核心是自相关，如果觉得样本数据之间存在自相关，可以做DW检验（1阶），当然自相关可能是1阶的，也可能是高阶的，如果DW检验并进行处理之后自相关问题仍然存在，即存在自相关，此时存在高阶自相关，此时用LM检验，确定自相关的阶数，然后在最小二乘法里假如AR（2）、AR（3）…，这样，自相关问题基本解决了。二、如果以后学到ARMA模型了就好处理了，直接看偏自相关图确认滞后阶数，然后在最小二乘法里加入AR（2）、AR（3）…AR（P）即可。分两步回答，希望对你有所帮助。请采纳~
