最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别？根据什么来比较？ 当然有区别了，最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键是考虑到离散系数(或称变异系数，这个有多种叫法的)，离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合
什么是系统风险和非系统风险？投资组合能够分散的是什么风险？如何才能降低投资 系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险。系统风险是没有办法降低的
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。（） 参考答案：对解析：马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手成廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单。
