程序化测试 用主连还是用指数 绝缘测试仪使用方法是什么

期货交易中的“主连”“指数”是什么，跟对应的商品合约有什么关系？ 在期货交易的合约列表中，我们可以看到有很多不同月份的合约，同时，我们也可以看到指数和主连两个合约：其中，主连就是当前主力合约的连续。比如，之前的主力是1805，那么主连就是1805.但是，当1805的持仓量和成交量都低于1810的时候，主连的合约当场就变成了1810.于是，主连总是有跳空：而指数合约，是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数。包括了所有的期货合约。但是总体而言，依然是主力合约的比重最大。它的计算方式应该是，每一个期货合约的价格*成交量加起来，然后除以成交量而得出。这就是主连和指数的区别。那么，题主在问题描述中提出了，期货程序化交易使用哪个合约比较好？我选择的是把策略加载到指数上触发信号。因为主连换月时候的跳空会导致形态发生很大的变化。而下单的话直接指定主连，因为只交易主力合约。供题主参考。点赞支持一下，谢谢。期货中的主连和指数有什么差别呢？ 差别如下： 1、含义不同。主连：是所有主力合约的机械联系，形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约，这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。。为了达到最佳的广告投放效果，在广告投放过程中需要注意什么？ 毛驴短链-短链接/短网址/二维码生成器，提供免费数据分析的营销推广工具 ？www.admqr.com？urlfrom=zhihuQuestion这样的工具，不涉及具体的广告利益冲突，这样便于公正地。期货怎么做程序化？有哪些好的建议和需要注意的问题？ 首先要明白程序化为什么能盈利，其次要明白程序化关键的几个部分，最后要明白程序化的缺陷在哪里。先说第一个问题，要明白程序化交易盈利的原因，为什么程序化能盈利，海龟作为鼻祖他说到 是机械的系统战胜了人的主观判断，你能不能够理解这一点？这样说吧，什么会犯错？那只有人了，主观的东西才会犯错，桌子椅子会犯错吗，所以机械的系统不存在犯错，因为机械的系统没有恐惧和贪婪。第二点 光有机械的理性战胜人的主观判断就够了吗？这是不够的，并不是所有的机械系统都能够盈利，理论上来说一个机械系统对于无穷大的样本空间下，总体的资金曲线是从哪里来到哪里去，数学不会主动帮你打败你的对手，一个系统要想盈利，必须要经过筛选，这个选择实际上还是带有一定的主观色彩了，这就是根据历史数据而来的参数优化，我把这个称之为市场规律。一个程序化交易系统必须要考虑哪些问题，总得来说就是对资金曲线的考察，你可以想想什么样的资金曲线最理想，那当然是一直向上不回撤的，如果你的资金曲线上下大幅震荡，你怎么玩，怎么进行资金管理？这里面有最大回撤，还有年化收益等等指标。以后再接着唠…先睡会儿，下次我们谈谈一个系统如何才能够达到稳定性的问题对了觉得好就。期货历史回测的时候用指数还是主力连续比较好？ 很多期货交易者，在拥有了自己的交易策略之后，会回头去测试历史走势。看看自己的策略在历史走势中表现如何。那么，在历史回测的时候，使用指数还是主连比较好？期货品种指数，是求该期货品种所有合约的加权平均。期货主连，是期货所有主力合约的连续展示，主力合约就是成交量和持仓量最大的期货合约。如果你是短线策略，而且是手动统计回测的话，建议你用主连。如果你是较长周期的策略，而且是量化回测的话，建议你用指数。因为主连的细节更精细，但是换月的过程中有跳空：而指数的连续性更好，但是因为它统计了所有的合约，具体细节的交易真实性不如主力连续。实际上，我在回测我所有的策略的时候，采用的都是指数合约。而且我的量化交易策略的实际交易过程中，我也是采用了策略加载到指数合约上，下单制定主连合约。我之所以直接就选择到了指数，是因为我们要明白我们的历史回测做的是什么，我们是在验证自己的交易逻辑，在行情的起起伏伏中会有怎么样的表现。指数和当时具体合约走势的误差，其实没有那么重要，影响不了大局。说白了，那都是小细节，无需付出太多的关注。如果你是周期较大的交易者，比如一小时以上的，滑点和手续费也不算什么大问题。能盈利的策略就是能。量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？ 1 tb，文华2 建模软件：R，matlab，python3 C++，C#4 小众平台：MQ，OQ5 公司自己开发的平台分别有什…

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