正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.
已知二维随机向量 (X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差Cov(X，Y) 大学问题，挺有意思的，先求恩，记得是先区分是什么分布，然后求概率分布F（x，y）然后求期望E(x，y)，方差D(x，.y)，再然后求什么自相关，互相关，（有个记得好像是一般都得0）然后按照协方差公式求，具体就不知道了，哥们这课挂了，复习的时候记得点
二元连续型随机变量的协方差中的E(X)E(Y)怎么求？有联合概率密度函数. E(X)就是X的平均值你就想成你每次考试，比如2次考100，一次0分，一共3次，就是(2/3)*100+(1/3)*0=66.6分密度函数设成f(x，y)就相当于上文(2/3)，(1/3)积分就是求非常多个小东西的和，只不过这些东西是有实数那么多，求和就是离散的和，一般是有限个东西的和，最多就是整数那么多个和，不要把积分想的很神圣(重积分)x*f(x，y)就是E(X)(重积分)y*f(x，y)就是E(Y)(重积分)xy*f(x，y)就是E(XY)
