如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
随机概率的问题 这个就是布朗运动.经过一段时间后.点的位置服从正态分布.期望是0.方差是X^2*t.那么上涨2x的概率和下跌2x的概率一样.设位移量为A.那么A/xt^0.5服从标准正态分布.那么2x就是Θ（2/t^0.5）3x就是Θ（3/t^0.5）查表得到概率.以此类推
X、Y为两个独立的随机变量，其各自的期望，方差均已知，D(XY)=？(即乘积的方差如何算，给出公式即可) D(xy)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2
