如何在ARIMA模型的基础上建立ARIMA-GARCH模型（R语言）？ ARIMA模型的残差检验出来是自相关的，原数据检验出来有ARCH效应，想知道怎么建立ARIMA-GARCH模型？另外因…
时间序列数据做多元回归分析时，若同时存在多重共线性、异方差和自相关，应该以什么顺序进行消除？ 多重共线性、异方差和自相关：第一个不要管，没有办法；异方差和自相关用white-robust或者newey-west-rob…
运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题 现实数据基本很难处理到完美的，大致上差不多就可以了，你这autocorrelation也不是很严重啊，我觉得可以一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1，1）就能有不错的估值。
