高斯密度函数的协方差高斯分布的概率密度

2021-04-23知识11

多元高斯密度函数完全看不懂怎么办？全是矩阵啊。伤了刚刚写了一波专栏直观数学漫谈，今天来强答一发这个问题，前面的一元以及维度不相关的多维高斯分布熟悉的可以直接跳过好，让我们来研究研究这个看起来。

高斯函数出现非正定协方差怎么办非正定通常意味着相关矩阵或协方差矩阵特征值不全是非0的，这种情形会zhidao导致参数估计无回法进行。遇到这种情况，很大的一种可能就是变量间存在高度的线性相关。你最好仔细检查一下因子分答析用到的所有变量，是否有相关极高的，甚至是完全一样的。