线性回归，如何检验残差的正态性和方差相同？ 在R中，直接使用nortest包里的函数就可以检验正态性。在R中，直接使用nortest包里的函数就可以检验正态性。直观上，也可以使用qqnorm来。？ 2021SOGOU.COM 京ICP证050897号
怎么用eviews进行残差正态性检验 做完回归分析后2113，在方程对象5261（就是你能看到的输出结果窗口）4102中，左上角的1653view-residual tests-histogram normal test，得到残差的分布直方图，左侧是残差的描述统计量，还有jarque-bera统计量，即得到残差的正太性检验。
求助：stata做残差正态性的检验 现实数据基2113本很难处理到完美5261的，大致上差不4102多就可以了，你这autocorrelation也不1653是很严重啊，内我觉得可以容一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1，1）就能有不错的估值了，高了反而增加模型复杂程度。很多paper都指出garch比arima好多了
