二维离散型随机变量方差怎样算 E(X)=∑xP(x，y)=1*0.1+1*0.3+2*0.4+2*0.2=1.6D(X)=E[(X-EX)^2]=∑(x-EX)^2 P(x，y)=(1-1.6)^2*0.1+(1-1.6)^2*0.3+(2-1.6)^2*0.4+(2-1.6)^2*0.2=0.6^2*0.4+0.4^2*0.6=0.24E(Y)=∑yP(x，y).
求救，一个协方差和相关系数的题目 (x，y)的概率密度是 f(x，y)那么x的边缘密度是fx(x)=∫(-∞，∞)f(x，y)dy=∫(0，x)2dy=2x 0《x《1y的边缘密度是fy(y)=∫(-∞，∞)f(x，y)dx=∫(y，1)2dx=2(1-y)0《y《1所以EX=∫(0，1)x*2xdx=2/3x^3(0，1)=2/3DX=∫(0，1)(x-2/3)^2*2xdx=1/18同理求出EY=1/3 DY=1/18EXY=∫xy*f(x，y)dxdy=∫(0，1)∫(0，x)2xydxdy=1/4所以Cov(X，Y)=E(X-EX)(Y-EY)=(EXY)-(EX)(EY)=1/4-2/3*1/3=1/36P=Cov(X，Y)/√DX*√DY=1/2
已知二维随机向量 (X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差Cov(X，Y) 大学问题，挺有意思的，先求恩，记得是先区分是什么分布，然后求概率分布F（x，y）然后求期望E(x，y)，方差D(x，.y)，再然后求什么自相关，互相关，（有个记得好像是一般都得0）然后按照协方差公式求，具体就不知道了，哥们这课挂了，复习的时候记得点
