相关函数和协方差函数为什么相差aa 自协方差函数φ(τ)是归一化了的自相关函数γ(τ)：即自相关函数γ(τ)：除以方差σ2，就等于自协方差函数：φ(τ)=γ(τ)/σ2φ(0)=γ(0)/σ2=σ2/σ2=1
随机过程均值函数和自相关函数在研究概率与统计特性时有什么用处？ 均值函数主要用于预测.在一系列随机过程中，我们举个例子.用X(t)表示第t天的平均气温，那么我们怎么预测呢.这时候就要用到均值函数，算出EX(t)，算出t天是的气温期望，这就可以预测了.而自相关函数主要用于物理学中.表示t时刻事件发生与s时刻事件发生的相关性，这个我们可以由定义得到.E(X(s)X(t))=Cov(X(s)X(t))+EX(s)EX(t)，这独立同分布的随机过程中，若EX（t）=0，则自相关函数就是二者的协方差
AR（2）和MA（2）的自协方差函数与自相关函数推导 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数 γxx(τ)-自相关函数 x-随机过程 τ-时间延迟 σ 2-x 的方差自协方差函数。
