6．给定一随机过程{X（t)，t∈T}和常数a，试以X（t)的自相关函数表出随机过程Y（t)=X（t+a)-X（t)，t∈T的自相关函数． 设X(t)的自相关函数为RX(t1，t2)，t1，t2∈T，按定义，Y(t)的自相关函数为 ；nbsp；RY(t1，t2)=E[Y(t1)Y(t2)] ；nbsp；E{[X(t1+a)一X(t1)][X(t2+a)-X(t2)]} ；nbsp；。
时间序列模型中，随机变量就是残差吗？（协方差平稳） 第一个问题：协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳，不是残差值(e)的平稳.中间的一块问题：你的问题很混乱，在此，首先你需要了解一个概念，协整与非协整.1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径.虽然一些变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列.残差值e的自相关，指的是残差序列不平稳，残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整.（注意是非协整，不是非平稳，协整本身就是一种非平稳.）最后一个问题：非平稳包括三种模型，a、随机游走模型；b、带漂移项随机游走模型；c、带趋势项随机游走模型（1还可以带零随机游走模型）这三种模型都是非平稳.
ARMA和ARIMA的区别 唯一的区别就是中间的I integration，差分（difference)次数原来ARMA（p，q）；ARIMA（p，d，q）所白了就是建模的时候问你差分的次数d比如你做了一次差分就建模，那d=1，两次d。
