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自相关之后阶数的确定 才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?

2021-04-06知识1

如何编制自相关与偏自相关分析图,在Eview中通常会根据数据建立模型,而我们得到的数据多为时间序列数据,所以时间序列模型应该最常见的模型了。如何研究时间序列,在这里最。

用R做时间序列分析,画出来的自相关图和偏自相关图都是小数阶数,怎么分析他们是截尾还是拖尾呢?急 看拖尾还是截尾主要是看收敛的趋势是像被切了一刀一样突兀的还是缓慢的。实话说,这两张图都不是太干净(就是lag不好判断,acf 的图勉强可以算是lag=2吧?pacf的图不好判断)。建议做一个eacf 的表辅助判断模型,或者是用information criteria辅助判断。

Eviews软件进行时间序列分析,单位根检验后,如何根据自相关图和偏自相关图确定 AR、MA的滞后阶? 你要看p和q的值,看图来判断拖尾情况由此得出理想的模型我经常帮别人做这类的数据统计分析的

#自相关之后阶数的确定

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