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随机向量矩阵的自协方差为什么是非负定的 自协方差函数非负定性

2021-04-05知识6

平稳过程的协方差函数为什么在t=0取最大值,即C(t)的绝对值为什么小于或等于C(0)? 你这里的协方差函数指的是“自协方差函数”,因此它的最大值发生在t=0处。协方差函数来自相关函数,t=0时的自相关函数或自协方差函数值就是时间历程自己对自己的相关性的。

怎么计算自协方差函数? 也叫做自协方差函数,指的是在空间随机场Z(x)中,点x和x+h处两个随机变量z(x)和在z(x+h)的二阶混合中心距.

平稳过程的协方差函数问题 Bx(s,t)=E[X(s)-2s][X(t)-2t]=EX(s)X(t)-2tEX(s)-2sEX(t)+4ts=Rx(s,t)-2s*2t-2t*2s+4ts=st+t-4st-4st+4st=t-3st

#自协方差函数非负定性

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