应该如何理解和处理自相关(序列相关)? 1、什么是序列相关?看了书中(截图中波浪线画出的部分)内容我彻底懵了。负的误差出现后是正的误差,误…
如何检验面板数据的异方差和自相关 在我认知范围内,多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,线性相关性比较高,那就直接剔除吧!。
面板数据的平稳性检验是必须的么 数据量少的话一般无须做平稳性检验。但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验
应该如何理解和处理自相关(序列相关)? 1、什么是序列相关?看了书中(截图中波浪线画出的部分)内容我彻底懵了。负的误差出现后是正的误差,误…
如何检验面板数据的异方差和自相关 在我认知范围内,多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,线性相关性比较高,那就直接剔除吧!。
面板数据的平稳性检验是必须的么 数据量少的话一般无须做平稳性检验。但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验