简要给出偏自相关系的定义与计算方法？ 计量经济学 一、自协方差和自相关系数 p阶自回归AR(p) 自协方差 r(t，s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)] 自相关系数ACF=r(s，t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与。
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差。 格林函数的推导我不懂，也不明白为什么要用格林函数.我不是学统计的，对于LZ问的问题也不太明白到底什么意思.我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页.
ARMA和ARIMA的区别 唯一的区别就是中间的I integration，差分（difference)次数原来ARMA（p，q）；ARIMA（p，d，q）所白了就是建模的时候问你差分的次数d比如你做了一次差分就建模，那d=1，两次d。
