几何布朗运动 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:臭咩2 几何布朗运动(GBM)(也叫做指数布朗运动)是连续时间情况下的随机过程,其中随机变量的对数遵循布朗运动。
几何布朗运动与布朗运动的区别是什么?υ跟σ怎么得出 1
请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟(参数μ,σ已知) 这上网搜应该搜的到吧,比如这篇文章\"股票价格行为关于几何布朗运动的模拟-基于中国上证综指的实证研究\",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧,代码逻辑都很清晰。
几何布朗运动在股票里是怎么应用的? 几何布朗运动在布莱克-舒尔斯定价模型被用来定性股票价格,因而也是最常用的描述股票价格的模型。使用几何布朗运动来描述股票价格的理由:几何布朗运动的期望与随机过程的。
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假设股票价格服从几何布朗运动,若买一份股票,需要如何对冲? 布朗运动没法对冲滴
研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹? 漂移率为什么可以假设为不变?难道随着价格上升不存在类似边际报酬递减的规律?
几何布朗运动 时间间隔用几何布朗运动在模拟股价走势的时候,想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ?是选择一年?还是选择一天?