随机变量的方差（矩阵）、协方差矩阵估计：cov函数 调用方式（1）y=cov（x）：当x为向量时，此函数返回结果为x的方差。当x为矩阵时，则它的每一列相当于一个变量，函数返回结果为该矩阵的列与列之间的协方差矩阵。这时diag（cov（x））是该矩阵每一个列向量的方差，sqrt（diag（cov（x）））为标准差向量。元素分别为矩阵每列元素的均值。（2）y=cov（x，y）：相当于cov（［x（：）y（：）），计算两个等长度向量的互协万差矩阵。
协方差矩阵怎么求 在文章《特征值和特征向量》中http：//blog.csdn.net/u010182633/article/details/45921929，我们看到一个线性变换矩阵T完全由它的特征向量和特征值定义。应用到协方差矩阵。
请教下matlab中怎样由协方差矩阵求出原矩阵，有没有人知道这个程序怎么编，或者用哪个函数解决，谢谢了 R=X*X'X=sqrt(R(1：size(R，2)+1：end))
在matlab中如何求两个列矩阵的协方差？用cov函数可以求得两个列矩阵的协方差矩阵，这个矩阵的对角线就是相关系数，那么如何单独求出两个列矩阵的协方差呢？
7．设Z（t)=X＋Yt，－∞＜t＜＋∞，若已知二维随机变量（X，Y)的协方差矩阵为 试求Z（t)的协方差函数． 根据第四章§4协方差矩阵的定义及题设知， ；nbsp；E[(X-μX)2]=，E[(X-μX)(Y-μY)]=ρσ1σ2，E[(Y-μY)。nbsp；nbsp；又μZ(t)=E(X+Yt)=E(X)+tE(Y)=μX+tμY， ；。
用mvnpdf函数时协方差矩阵是非正定矩阵怎么办 在确定随机向量的特征函数具有正态向量特征函数的形式时，若协方差阵只是非负定的话，则随机向量仅服从退化的正态分布，一般不存在概率密度函数.假设协方差阵是n阶的，如果它的秩是r(参考文献：Probability(2nd edition).作者：A.N.Shiryaev.出版社：Springer.参看该书(英文版)的第二章(Mathematical Foundations of Proability Theory)的第十三节(Gaussian Systems)，P.302.
