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金融统计分析题目,关于方差—协方差矩阵,求股票投资组合风险 协方差分析 方差I型

2021-03-23知识4

重复测量方差分析的结果怎么看 一、重复测量的定义 重复测量(repeated measure)是指对同一研究对象的某一观察指标在不同时间点或不同部位进行的多次测量。。

方差分析和回归分析的异同是什么?

在方差分析时,一般对数据做( )假定。 在方差分析时,一般对数据做()假定。A.假定因子A有r个水平,在每个水平下指标的全体构成了一个总体,因此共有,个总体 B.指标服从正态分布 C.假定第i个总体服从均值为μi,。

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实验组A,实验组B,和空白对照组。应该如何进行方差分析,用什么方法检验有没有统计学差异呢? 用t检验增加比较次数会加大犯I型错误的概率,如果要比较两次(A与对照、B与对照),而要两次都不犯I型错误的话1-(1-α)^2=0.95,则要调整α=0.0253。用方差分析实现的。

期望和方差怎么求? 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:流空lx期望与方差的相关公式2113-、数学期望的5261来由早在17世纪,有一个4102赌徒向法国著名1653数学家帕斯卡挑战,给他出了一道题目,题目是这样的:甲乙两个人赌博,他们两人获胜的机率相等,比赛规则是先胜三局者为赢家,赢家可以获得100法郎的奖励。当比赛进行到第三局的时候,甲胜了两局,乙胜了一局,这时由于某些原因中止了比赛,那么如何分配这100法郎才比较公平?用概率论的知识,不难得知,甲获胜的概率为1/2+(1/2)*(1/2)=3/4,或者分析乙获胜的概率为(1/2)*(1/2)=1/4。因此由此引出了甲的期望所得值为100*3/4=75法郎,乙的期望所得值为25法郎。这个故事里出现了“期望”这个词,数学期望由此而来。定义1若离散型随机变量可能取值为(=1,2,3,…),其分布列为(=1,2,3,…),则当<;时,则称存在数学期望,并且数学期望为E=,如果=,则数学期望不存在。定义2期望:若离散型随机变量ξ,当ξ=xi的概率为P(ξ=xi)=Pi(i=1,2,…,n,…),则称Eξ=∑xipi为ξ的数学期望,反映了ξ的平均值.期望是算术平均值概念的推广,是概率意义下的平均.Eξ由ξ的分布列唯一确定.二、数学期望的性质(1)设C是常数,则E。

单因素方差分析与两因素方差分析基本原理有什么不同 一、条件原理不同1、两因素方差分析:假定因素A和因素B的效应之间是相互独立的,不存在相互关系2、单因素方差分析:假定因素所处的状态称为水平,试验中只有一个因素改变。二、假设原理不同1、两因素方差分析:假定因素A和因素B的结合会产生出一种新的效应。例如,若假定不同地区的消费者对某种品牌有与其他地区消费者不同的特殊偏爱,这就是两个因素结合后产生的新效应,属于有交互作用的背景2、单因素方差分析:δi表示在水平Ai下总体的均值μi与总平均μ的差异,称其为因子A的第i个水平Ai的效应。三、影响不同1、两因素方差分析:通过分析研究中不同来源的变异对总变异的贡献大小,从而确定可控因素对研究结果影响力的大小。2、单因素方差分析:每个总体的方差σ2相同;从每个总体中抽取的样本。参考资料来源:-双因素方差分析参考资料来源:-单因素方差分析

金融统计分析题目,关于方差—协方差矩阵,求股票投资组合风险 Var(P)=wA^2*Var(A)+wB^2*Var(B)+wC^2*Var(C)+2wAwB*Cov(A,B)+2wAwC*Cov(A,C)+2wBwc*Cov(B,C)

什么是公因子方差 1.因子分析模型 因子分析法是从研究变量内部相关的依赖关系出发,把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。它的基本思想是将观测。

什么是方差分析 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:YY19910606T第五32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433623764章方差分析第一节方差分析的基本原理1.1概念方差分析(AnalysisofVariance,简称ANOVA),又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。例如:医学界研究几种药物对某种疾病的疗效;农业研究土壤、肥料、日照时间等因素对某种农作物产量的影响;不同饲料对牲畜体重增长的效果等,都可以使用方差分析方法去解决。方差或叫均方,是标准差的平方,是表示变异的量。在一个多处理试验中,可以得到一系列不同的观测值。造成观测值不同的原因是多方面的,有的是处理不同引起的,叫处理效应或条件变异,有的是试验过程中偶然性因素的干扰和测量误差所致,称为实验误差。方差分析的基本思想是将测量数据的总变异按照变异原因不同分解为处理效应和实验误差,并作出其数量估计。(方差分析方法就是从总离差平方和分解出可追溯到指定来源的部分离差平方和)。1.2方差分析的适用条件?各处理组样本来自正态总体;各样本是相互独立的随机样本;各处理组的总体方差相等,即方差齐性。1.3数学模型假定有k组观测。

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