随机过程在t0处均方连续的充要条件是自协方差函数在点连续怎么证明
请教 这是什么数学符号这是我在 随机过程 课程中 的 自协方差函数里看到的 等于号上一个小尖尖.虽然我大致知道意思 为 定义为.但是我想知道这个符号的出处，因为我在维基百科中的数学符号表里没找到这个东西，第一次见到.以前见到的定义为 都是 ：= 或者 ≡求解释 谢谢.另外 在一行中如何表示求和符号下面一个i=0，上面一个n，有的话 麻烦说说.谢谢n∑i=0范围都好说 可以在后面列出
设随机过程X(t)的均值为mx(t)，自协方差函数为Bx(s，t)=E(X(s)-mx(t))(X(t)-mx(t))，Y(t)
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
设随机变量Y是X的线性函数Y=aX+b，且E（X）=μ，D（X）=σ^2，求随机变量（X，Y）的协方差矩阵 Cov(X，X)=DX=σ^2Cov(X，Y)=Cov(X，aX+b)=Cov(X，aX)+Cov(X，b)=aDX+0=aσ^2Cov(Y，Y)=D(aX+b)=(a^2)(σ^2)协方差矩阵为：|Cov(X，X)Cov(X，Y)|=|σ^2 aσ^2|Cov(X，Y)Cov(Y，Y)|aσ^2(a^2)(σ^2)|
