正态分布协方差函数附录：协方差矩阵及多元正态分布

2021-03-18知识7

正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.

跪求协方差矩阵非正定情况下的多维正态分布的概率分布函数？一般对于协方差矩阵非正定的情况，我们都会尽量回避，不用它的概率分布函数，因为原来的定义已经没有意义了，。