求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的）， EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5.
一道远期汇率计算题 1.2615/42远期汇率：GBP/USD=(1.2665-0.0050)/(1.2672-0.0030)=1.2615/1.2642=1.2615/42
国际金融实务 1.期货价格比远期价格要高，可以买入一个月远期欧元(价格1.13303)，卖出等量的欧元期货.在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3469-1.13303=0.21387美元.2.EUR/USD一个月远期价格为1.3485/95，期货价格为USD1.3489，远期欧元买入价低于期货价格，而卖出价高于期货价格，可以有两种选择一是买入一个月远期欧元，卖出等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3489-1.3485=0.0004美元.二是卖出一个月远期欧元，买入等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3495-1.3489=0.0006美元.从数值上看，操作应选择后者.
国际汇兑计算高手进啊谢谢了，大神帮忙啊 第一题：（1）1.4510*10000=14510（美元）10000*1.4420=14420美元 损失14510-14420=90美元（2)保值情况下汇率（1.4510-0.0030）/（1.4500-0.0020）=1.4480/90 10000*1.4490-10000*1.4420=70美元 第二题：本期固定成本100/1.4=71.4386（1）100/1.42=70.4225 不行权（2）100/1.35=74.0740-1.8>；71.4386行权
对冲是什么意思啊？
某年4月外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184 GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价>；ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.77325月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元
请解释下利率平价论不要太深入过了， 什么是利率平价论2007年12月13日 星期四 11：11利率平价论的含义：在资本具有充分国际流动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致，也就是说，套利资本的跨国流动保证了一价定律适用于国际金融市场.用r表示以本币计价的资产的收益率（年率），r*表示以外币计价的相似资产的平均收益率，E表示即期汇率（直接标价），Ee表示预期将来某个时点上的即期汇率.假设投资者是风险中性（risk neutral），根据一价定律可得1+r=（1+r*）×Ee／E（1）对等式（1）做适当的数学处理，得到：r-r*=ΔEe（2）其中 ΔEe=Ee／E-1（3）等式（2）就是无抛补的利率平价的表达式.它表明：当本国利率高于（低于）外国利率时，本国货币预期贬值（升值），本币预期贬（升〕值的幅度等于国内与国际利率水平之间的差异.等式（3）是本币的预期贬（升）值率.投资者在国际金融市场上对以不同币值计价的资产进行充分的套利是无抛补利率平价得以成立的关键.为了避开有关风险的争论，无抛补利率平价中假设投资者是风险中性的，投资者的收入效用曲线是线性的.投资者的效用由预期收入的期望值决定，预期收入的期望值越高，投资者所获得的效用就越大.如果两种资产组合的预期。
