债券的收益率和折现率是什么关系？债券的收益率和折现率是什么关系？内部收益率（InternalRateofReturn(IRR)），就是资金流入现值总额与资金流？
按照预期现金流的折现值的和计算出来的价值也称为债券的什么价值
债券周期折现率为什么可以直接除
债券现值计算公式 现值=∑票面金额*票面利率2113/（1+到期收益率）^5261t+票面金额/（1+到期收益率）^nt：为年份，从41021到nn：期限例：某债券面1653值10000元，期限为3年，票面利率10%，按年付息。设该债券到期收益率为14%。现值为=1000/（1+14%）^1+1000/（1+14%）^2+1000/（1+14%）^3+10000/（1+14%）^3
为什么说折现率高于债券利率，债券的价值就低于面值 折现率bai(discount rate)是指将未来有限期预期收益du折算成现值的比率。zhi针对债券来说，就是dao提前将债券兑现需要内付出的代价容。而债券的利率就是持有债券所提供的利益。当折现率高于利率，就是说，放弃债券的代价高于持有债券所提供的利益。因此，现在持有债券并不适宜。因此，债券的面值要高于其本身的价值。
债券交易为什么能赚钱？如果用到期利率把所有收益折现得到的现值作为销售价格，为什么我们买债券？ 一个债券的销售价格是他的现值。但是如果我们以现值买进，为什么我们能赚到钱。本题来自知乎圆桌…
为什么说折现率高于债券利率，债券的价值就低于面值，我也看了网上的回答，还是没有弄明白，请高手指点。
