某些偏微分方程的随机积分表示问题? 在随机分析中,可以根据伊藤公式得到某些线性偏微分方程的解的随机积分表达式.举例而言,对于有界光滑区…随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程中带有标准布朗运动B(t)那项,它是关于过程B(t)的微分(这个微分实际不再是通常意义下的微分),而常微分方程中是关于一个普通变量的微分。主要区别在这一点,因为B(t)的运算规则与普通的微分不一样。几何布朗运动 时间间隔 一年,把价格差改为价格的涨跌幅:可以避免直接使用布朗运动描述价格的缺陷,即为几何布朗运动。是一个正态随机变量,分布的平均期望值μt,标准差为。。
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