下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是()。A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违 正确答案:D什么是违约损失率(Loss_Given_Default,LGD)? 违约损失率(Loss Given Default,LGD)长期以来,人们对 信用风险 的关注和研究主要在于交易对手违约的可 能性,即 违约概率(Probability of Default,PD),而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度,即违约损失率LGD(Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD,然而,作为反映信用风险程度的基本参数之一,LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的 基本框架以来,违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。求采纳关于《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列选项不正确的是() A.违约损失率(LGD)的估计公 正确答案:B《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。在债项评级中,违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述不 参考答案:C解析:估计违约损失率的损失是经济损失。下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是()。 A.违约损失率指估计的某一债项 参考答案:D如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD,如何计算 PDF、LGD 的加权平均数? 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PD/LGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…什么是违约损失率(Loss_Given_Default)?大神们帮帮忙 违约损失率(Loss Given Default,LGD)长期以来,人们对 信用风险 的关注和研究主要在于交易对手违约的可 能性,即 违约概率(Probability of Default,PD),而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度,即违约损失率LGD(Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD,然而,作为反映信用风险程度的基本参数之一,LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的 基本框架以来,违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。违约损失率的特性 构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模,即损失的严重程度。因此,LGD是除违约概率PD以外反映信用风险水平的另外一个重要参数,两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然,PD既定的情况下,LGD越高,信用风险越大。预期损失率(Expected Loss,EL)是反映信用风险的一个指标,它是LGD和PD的乘积:其中EAD(Exposure at Default)是指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸。PD和LGD都是反映债权人面临债务人违约的信用风险的重要参数,因此,两者都受到债务人信用水平的影响,然而,从性质上看,两者又有重要的区别。总的来说,PD是一个交易主体相关变量,其大小主要由作为交易主体的债务人的信用水平决定;而LGD具有与特定交易相关联的特性,其大小不仅受到债务人信用能力的影响,更受到交易的特定设计和合同的具体条款,如抵押、担保等的影响。因此,对于同一债务人,不同的交易可能具有不同的LGD,如对于同一债务人的两笔贷款,如果一笔提供了抵押品,而另一笔没有,那么前者的LGD将可能小于后者的LGD。因此,对PD和LGD的分析应有不同的着眼点。除了上述交易项目相关特性以外,西方在LGD方面的研究和实践表明LGD还具有。
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