平衡调整后的久期缺口 久期缺口是个什么样的工具？为什么久期缺口为正的话 银行净值价格随利率上升而下降？

以下关于久期的论述，正确的是（）。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B. 参考答案：A解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。请问债券的久期是什么？怎么用通俗的语言说明白？谢谢！ 金钱具有时间价值，随着利率的变动，价值也会发生改变。久期就是你买债券所花的钱究竟在几年内可以收回来。如何管理久期缺？如何管理久期缺口：银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期？以下关于久期的论述正确的是（）。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口 正确答案：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。什么叫久期缺口啊？求各位大神解答。最好举个例子。 ，也可以翻译为麦考利持续时间。是由的定义推导出来的。公式知道吧，等式两边分别对y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为D是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法，可以用于测度债券对利率变化的敏感性。弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的来计算久期，称为麦考利久期(MACAULAY'S DURATION)。具体的计算将每次债券现金流的除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘，最终合计出整个债券的久期。久期是固定收入资产组合管理的关键概念有以下几个原因：1、它是对资产组合实际平均期限的一个简单概括统计。2、它被看做是资产组合免疫与的重要工具。3、是资产组合利率敏感性的一个测度，久期相等的资产对于利率波动的敏感性一致。到期时间、息票率、到期是决定债券价格的关键因素，与久期存在以下的关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变，债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变，债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变，债券的到期较低时，息票债券的久期较长。麦考利久期定理：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在。