什么是随机微分方程,求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子:1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳。这个简单随机微分方程组(SDE)怎么求解? 不难知道Xt和来Yt都是t和Bt的二元函数,比如Xt,利用Ito公式dXt=(ft+1/2fbb)dt+fbdb,其中b代表Bt,ft和fb和fbb代表f对t和b的一二阶偏导数,令Xt=f(t,Bt)和源Yt=g(t,Bt)均为二元实可测函数,推出ft+1/2fbb=-0.5f,fb=-(a/b)g;同理也可推出gt+1/2gbb=-0.5g,gb=(b/a)f。这样就有了四个PDE构成的pde组,解pde组就行了。答案应该是Xt=AcosBt+BsinBt;Yt=-(b/a)(BcosBt-AsinBt),百其中度AB为任意常数Ps:也可以把pde组写成矩阵形式,解矩阵pde组也知可以,只不过解出来的解是和如上的表达式等价的矩阵形式的解。答案是(Xt,Yt)^T=e^(Bt·D)·(A,B)^T,T是转置符号,其中(A,B)^T为AB俩任意常数构成的列向量,e^(Bt·D)为指数矩阵,其中D为(道0,-a/b,b/a,0)这个2X2的常数阵求问为什么a和d不是常微分方程,以及如何区分? 凡是表示未知函数的导数以及自变量之间的关系的方程,就叫做微分方程。未知函数是一元函数的微分方程称作常微分方程。换句话说,微分方程包括两类,常微分方程和偏微分方程,和常微分方程相对应的就是偏微分方程。所以判断起来就很容易了:第一步,判断是否是微分方程;第二步,判断是否是一元函数。常微分方程通用表达式:f(x,y,y',y'',…)=0A选项:不含微分,所以不为微分方程,而是二元二次方程;B选项:虽然含有导数,但是不是对未知函数的导数,而是对已知函数的导数,所以B也不是微分方程,而是普通方程;C选项:虽然是微分方程,但未知函数a(x,y)是一个二元函数,所以也不是常微分方程;D选项:显然这是一个微分方程,其次,这是一个一元函数y(x),所以,D选项是常微分方程。总的来说,这道题选D才对。以上,请采纳。大家帮我解析这个常微分方程,尤其是右边怎么积分 定义e2=exp(2)即e^x=exp(x)d(x+y)/(x+y)=[p(t)+q(t)]dtd(x-y)/(x-y)=[p(t)-q(t)]dt积分得ln(x+y)=∫[p(t)+q(t)]dtln(x-y)=∫[p(t)-q(t)]dt(x+y)=exp(∫[p(t)+q(t)]dt)(x-y)=exp(∫[p(t)-q(t)]dt)x=1/2{exp(∫[p(t)+q(t)]dt)+exp(∫[p(t)-q(t)]dt)}y=1/2{exp(∫[p(t)+q(t)]dt)-exp(∫[p(t)-q(t)]dt)}用拉氏变换法求微分方程解 (s^2+6s+8)=(S+2)(S+4)H(S)=1/(S+2)(S+4)=a/(s+2)+b/(s+4)=0.5/(s+2)-0.5/(s+4)x(t)=Ae^(-2t)+Be^(-4t)A+B=1 X'(0)=-2A-4B=0 A+2B=0 B=-1 A=2X(t)=2e^(-2t)-e^(-4t)随机微分方程,初始值是常数和随机变量有没有什么区别 信息流可能会有区别,毕竟如果初始时刻是0的话,花F0可测的需要几乎处处是常数。总之需要满足适应性嘛。所以两种情况信息流的形状可能会不一样。其他方面对于扩散过程几乎没什么区别了,只能要看具体遇到什么问题了。什么是随机微分方程,求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子:1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数;求y(t);2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N(0,1);求自由振动y(t).等等完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 有数分、线代、概率、常微的基础,会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度,自学了年把,没…
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