怎么用MATLAB计算移动HURST指数 比如说一段时间序列{a1 a2 a3 a4 a5~an}，以其中240个元素计算HURST指数，如[a1 a240]；[a2 a242]~，现在计算单个区间的HURST程序已经有了，我。
求助关于hurst指数运算中V统计的matlab代码，十分
hurst指数相近说明什么问题 HURST指数简介：H.E.HURST（赫斯特）是英国水文学家。以他命名的HURST指数，被广泛用于资本市场的混沌分形分析。一个具有赫斯特统计特性的系统，不需要通常概率统计学的独立随机事件假设。它反映的是一长串相互联系事件的结果。今天发生的事将影响未来，过去的事也会影响现在。这正是我们分析资本市场所需要的理论和方法。传统的概率统计学，对此是难办到的。HURST指数（H）有三个不同类型：1、H=0.5，标志着所研究的序列是一个随机序列，即过去的增量与未来的增量不相关。这是通常概率统计学的研究对象；2、0.5，标志着所研究的序列是一个持久性序列，即过去的增量与未来的增量正相关。序列有长程相关性；3、0，标志着所研究的序列是一个反持久性序列，即过去的增量与未来的增量负相关，序列有突变跳跃逆转性。根据赫斯特的研究，自然界的很多自然现象，H大于0.5。埃德加.E.彼得斯的两本专著，对国外资本市场进行了系统分析，证实了许多市场指数的H也大于0.5；近几年国内发表了一些论文，同样验证了沪深市场指数的H也大于0.5。这种市场特征，被称为是有偏随机游动市场，也即市场具有混沌分形特征。Hurst 指数通过比较复杂的计算提取股票指数收益序列的分形特征，来描述市场。
蛋白质序列分形特征可以用Hurst指数衡量吗？ 可以啊。有人做过胶质神经的Hurst分析。建议先用R/S分析，再用DFA分析，最后试试MF-DFA。要测试的东西很多，主要的问题是选取时间序列步长。
几何布朗运动和分数布朗运动有什么区别 几何布朗运动(GBM)(也叫做指数布朗运动)是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动，[1]also called aWiener 。
赫斯特指数的计算方法 HURST指数的计算方法主要有七种：聚合方差法(Aggregated Variance method)，R/S分析法(R/S method)，周期图法(Periodogram method)，绝对值法(Absolute Value method)，残差方差法(Variance of residuals)，小波分析法(Abry-Veitch method)，Whittle法(Whittle estimator)。R/S分析法，即重标极差分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。
赫斯特指数的应用
python3里 hurst指数代码 函数内部需要保持一样的缩进，之所以显示 lags 没有定义，是因为没有缩进到 hurst 函数体内，这样改一下就好def hurst(a)：lags=range(2，200)tau=[sqrt(std(subtract(a[lag：]，a[：-lag])))for lag in lags]poly=polyfit(log(lags)，log(tau)，1)return poly[0]*2.
有人能帮我翻译这句话吗？“通过R/S分析，得到的Hurst指数为0.645” Through R/S analysis，we can get the index for Hurst is 0.645
