关于时间序列分析的ARMA模型拟合问题，残差白噪声检验通不过怎么办？ 低是有多低？这里拟合优度到也不是那么地重要，做ECM时有人R2在0.3左右也能用，甚至还有paper中拟合有毒零点零几的，应该没关系 搜一下：关于时间序列分析的ARMA模型拟合。
【白色噪音】白噪声的定义，判别方法什么是白噪声，什么是高斯白噪声，如何判定？我曾查过一些资料，说高斯白噪声是振幅服从高斯分布而功率谱密度服从均匀分布的噪声。。
如何判断时间序列是否是白噪声？ 纯医学背景学时间序列，只会用R，做题目：某对数收益率是否白噪声？直接用Box.test()？这个函数我之前学是…
白噪声序列有什么作用呢？ 你学这个哦难~超复杂哦~单整：好象就是研究序列间协整关系的。如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的，可逆的ARMA过程，而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程，则称该过程具有d阶单整性。对多个时间序列进行协整分析的第一步就是用单位根检验(Unitroottest)确定每个序列的单整阶数。标准的单位根是Dickey和Fuller的DF检验。但是该方法不能保证方程的残差项是白噪声，所以该检验的估计值不是无偏的。于是Dickey和Fuller于1979和1980年对DF检验进行了扩充，形成了ADF(AugmentedDicker–Fuller)检验，这是目前普遍应用的单整检验方法。但是恩格尔和格兰杰对上述临界值与传统的t统计量的临界值进行了对照发现了两者有很大的区别，并通过蒙特卡罗（MontoCarlo）模拟求出ADF统计量t的临界值，若临界值，那么存在单位根的零假设被拒绝，此时Yt是平稳的。作用单整协整分析方法在对诸如储蓄和消费的关系、汇率和物价的关系以及短期和长期利率的关系等经济学领域的研究中有着意义非凡的作用能告诉你的只有这些了
时间序列中白噪声序列的意义是什么？ 刚开始学习时间序列。不大理解ARMA里那一串白噪声序列的意义是什么，为什么要写作和时间相关的白噪声？还…
在时间序列分析中，用ARMA模型拟合后对残差的平方做白噪声检验的目的是什么？ 如果残差是白噪声序列但是残差的平方不是会有什么问题吗？3，412 The motivation is that we want to investigate the presence of ARCH effects and if there any，try to 。
时间序列分析白噪声激励是位移还是力还是加速度 残差是不是白噪声，你应该用把残差序列做自相关分析，如果自相关只在t=0时有值，就是白噪声，如果其它出也有显著的值，就不是。
时间序列中白噪声问题 序列，就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了，剩下的全是随机扰动，是无法预测和使用的，残差 序列如果通过了白噪声检验，则建模就可以终止了，因为没有信息可以继续提取.
请问时间序列中最后一项的白噪声a是什么？怎么求解啊？大神快来
