怎么计算自协方差函数
如何深入理解时间序列分析中的平稳性？ 声明：本文中所有引用部分，如非特别说明，皆引自Time Series Analysis with Applications in R.接触时间…
时间序列中的自相关函数为什么递减？对平稳过程，为什么自相关函数快速递减到零？ 时间序列分为AR模型、MA模型和ARMA模型，若自相关函数快速递减到0，则说明是MA模型
时间序列模型中，随机变量就是残差吗？（协方差平稳） 第一个问题：协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳，不是残差值(e)的平稳.中间的一块问题：你的问题很混乱，在此，首先你需要了解一个概念，协整与非协整.1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径.虽然一些变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列.残差值e的自相关，指的是残差序列不平稳，残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整.（注意是非协整，不是非平稳，协整本身就是一种非平稳.）最后一个问题：非平稳包括三种模型，a、随机游走模型；b、带漂移项随机游走模型；c、带趋势项随机游走模型（1还可以带零随机游走模型）这三种模型都是非平稳.
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？
如何深入理解时间序列分析中的平稳性？ 在引入ARMA模型之前，一般课本都会对时间序列的平稳性作一个描述，但是总感觉没有描述特别清晰：1.通常…
时间序列分析-第四章 均值和自协方差函数的估计
谈谈你对自协方差函数和自相关函数的理解？它们体现了时间序列的哪些特征？ 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多？ 我要提问 问题分类 特色 搜狗指南 问豆商城 。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差！！ 格林函数2113的推导我不懂，也不明白为什么要用格5261林函数。我不是学统4102计的，对于LZ问的问题也1653不太明白到底什么意思。我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导。如果问的是如何推出伽玛等于0，那么动手算算的话，其实伽玛2就有应该等于0结尾。可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的，那我就被雷到了。建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的，或者把刚才说的T。这本书看到第三章。建议lz“自协方差”
偏自相关系数 一、自协方差和自2113相关系数p阶自回归5261AR(p)自协4102方差 r(t，s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s，t)/[(DX(t).DX(s))^16530.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数：r(k)=r(t，t+k)=E[X(t)-EX(t)][X(t+k)-EX(t+k)]2、平稳时间序列的方差相等DX(t)=DX(t+k)=σ2，所以DX(t)*DX(t+k)=σ2*σ2，所以[DX(t)*DX(t+k)]^0.5=σ2而r(0)=r(t，t)=E[X(t)-EX(t)][X(t)-EX(t)]=E[X(t)-EX(t)]^2=DX(t)=σ2简而言之，r(0)就是自己与自己的协方差，就是方差，所以，平稳时间序列延迟k的自相关系数ACF等于：p(k)=r(t，t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征：一是拖尾性；二是呈负指数衰减。三、偏相关系数对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系。因为x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、…、x(t-k+1)的影响，而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系，所以自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响。为了能单纯测度x(t-k)对x(t)的影响，。
