就是AR(1），AR(2) ，MA（1），MA(2)，ARMA(m，n）的自相关系数和偏自相关的系数的算法的公式，以前《时间序列分析》的书中有提到，但是那本书不见了，所以公式也不记得了. 你可以查查matlab 里面有公式，直接计算
AR(2)模型的自协方差函数递推公式 r如何推？ 答：如比较简单的递推：I1=A而I2=B，I3=I1+I2，I4=I3+I2，…In＝(In-1)+(In-2)…省略号后面那个便是递推公式 答：老师主动，多让学生背，思考，不学也得逼着，以后他们就知道对。
平稳过程的协方差函数为什么在t=0取最大值，即C(t)的绝对值为什么小于或等于C(0)？
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
