如何分析两个时间序列之间是否存在相关性 互相关函数就可以，不过你用的这个函数是在频域的相关性，但貌似你在做金融分析？corrcoef函数可能更合适吧。
如何理解时间序列分析中的自相关函数 在自相关图中2113，自相关系数始5261终控制在两倍标准差范围内，并且在零轴附近波4102动，这是纯随机性非常强1653的平稳时间序列。有单调趋势的一般为非平稳系列，有正弦波动规律或者周期变化规律的也是非平稳系列平稳性你也可以用时序图来检验
相关性分析要分年做吗？ 不需要分年做，直接做就可以了.相关分析最少不能少于两个数据，当然数据越多越好.
如何检验一个时间序列的自相关性 一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。用stata软件实现异方差的检验，最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图，具体的命令如下：reg 被解释变量名 解释变量名prrdict e，residgraph twoway scatter e 解释变量名此外，还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan LM检验。white检验不是stata官方的命令，需要单独下载补丁，G-Q检验则需要对变量有较多的先验认识。我重点介绍一下B-P LM检验在stata中的实现：在执行完回归指令regress以后，用 hettest 变量名 这个命令就能实现。其中变量名只包括除常数项以外的所有解释变量名称。你可以逐个命令进行操作，也可以用批处理的方式来实现。至于检验的原理不用在这里说了吧？不太明白的话建议查查书。序列相关性的检验1、D-W检验reg y x1 x2 x3estat dwatson(y为被解释变量 x为解释变量，执行上述命令便可得到D-W值，不过该检验存在无法判断的盲区且只能对一阶自相关进行检验)2、Box and Pierce's Q 检验reg y x1 x2 x3predict e，residwntestq e，lags(n)（n为滞后阶数，可以由少及多尝试几次）
