当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；当两种股票完全正相关时，分散持有股票对降低风险没有好处。。
是在考虑成员机构之间的关联交易和风险相关性（正相关/负相关）的基础上，从金融集团角度 参考答案：B
为什么两个完全负相关金融资产（ρ=-1）可以得到无风险投资组合？ 给出数学证明和图像。机姬 想要交朋友。15 人赞同了该回答 给出数学证明和图像。编辑于 2018-01-04 ？ 15 ？ ？ 3 条评论 ？ ？ ？ 喜欢 。
负相关程度越高，资产组合分散投资风险的效果就越（）。A．大 B．小 C．相等 D．无 参考答案：A解析：负相关程度越高，即相关系数为负数且越接近-1，所以资产组合分散投资风险的效果就越大。
为什么两个完全负相关证券可以得到无风险组合 证券投资组合只要求补偿系统风险，而不像单项投资一样补偿可分散风险，β系数完全相反的两个证券刚好可以抵消系统风险，这样就可以称之为无风险组合了吧
